Apertura de la gama de apertura: Pasado, presente y futuro Durante el último cuarto de siglo, el desglose de la gama de apertura ha sido una de las herramientas de negociación más potentes y exitosas. No sólo la técnica de análisis ayudó a Larry Williams a convertir 10.000 en más de 1 millón en menos de un año, sino que logró el estatus de culto con el trabajo de Toby Crabel y su libro, ldquoDay Trading con patrones de precio a corto plazo y Breakout. rdquo apertura de gama. La brecha de apertura es un método de comprar un nivel dado fuera del mercado abierto y vender un nivel dado abajo. La estrategia desarrollada como una consecuencia de Arthur Merrillrsquos trabaja en una ruptura del cierre para el Dow Jones Industrial Average desde 1960-1980. Aunque la estrategia tiene sus variaciones, siguen siendo las mismas: Definir lo que se denomina el ldquostretchrdquo o ldquooffsetrdquo de lo abierto. Crabel hizo un montón de su análisis con un tramo fijo de la apertura. Williams usó un porcentaje de un rango promedio a corto plazo, más comúnmente un promedio de tres días. Otro comerciante bien conocido y colaborador Futuros, Sheldon Knight. Utilizó un porcentaje de la diferencia entre un N-día alto y N-día bajo. Definición de la estrategia Aunque los métodos más simples eran efectivos, Crabel también tenía una fórmula dinámica para calcular su compensación. El objetivo era mover el punto de ruptura más allá del nivel de ruido en el mercado. Su fórmula era usar el promedio de 10 días del mínimo entre el abierto y el bajo, y el alto y abierto. Otra importante contribución del libro de Crabelrsquos fue proporcionar un marco para probar los patrones de ruptura de la gama de apertura. Contiene un análisis estadístico de diferentes patrones desencadenados por brotes: Un número fijo de garrapatas por encima o por debajo de la apertura. Estos patrones se basan en la acción de los precios durante los últimos uno a siete días. Hay algunos patrones que son sesgados, permitiendo el comercio en una sola dirección. El marco es el siguiente: Si el rango de la barra de precios es menor que el anterior, es un día estrecho (NR). Estos patrones NR miraron hacia atrás sobre un número determinado de barras. Por ejemplo, un patrón NR4 se produce cuando el rango de la barra actual es el más estrecho en los últimos tres. También probó contra otros patrones, como NR5 y NR7. Lo contrario de los patrones NR son patrones de propagación ancha (WS). Esto ocurre cuando el rango actual es el más ancho en las barras N anteriores. Crabel también miró tanto dentro como fuera de las barras como los calificativos para un breakout. Un día interior se define como ldquoif el alto del día actual es más bajo que el alto del día anterior y el bajo del día actual es más alto que el bajo del día anterior. rdquo Un día externo se define como ldquoif el alto Del día actual es más alta que la alta del día anterior y la baja del día actual es menor que la baja del día anterior. rdquo Un gancho de oso se produce ldquowhen usted tiene un NR con el menor abierto que el anterior barrsquos bajo , Y el cierre es mayor que el barrsquos anterior close. rdquo Un gancho de toro se produce ldquowhen usted tiene un NR con el mayor abierto que el anterior barrsquos alto, y el cierre es menor que el anterior barrsquos close. rdquo Artículos relacionadosOpening Rango Breakout La mayoría de Usted sabe que me gustan los métodos comerciales simples que tienen sentido. Publiqué un artículo sobre 3 estrategias de entrada de retracement de la barra y conseguí toneladas de la regeneración positiva. Puede leer el artículo haciendo clic aquí. Parte de la retroalimentación fue de los comerciantes que se sorprendió gratamente que tales métodos de entrada simple podría ser tan eficaz. La gran mayoría de los comentarios que recibí fueron solicitudes de métodos de entrada adicionales que eran fáciles de interpretar, ejecutar y administrar. La razón por la que centrarme en estrategias simples es porque muchas veces veo a comerciantes principiantes que creen que las estrategias complejas equivalen a estrategias rentables y que no es el caso. En realidad, cuanto más compleja es la estrategia, más difícil es interpretar, ejecutar y administrar, por lo tanto, las estrategias complejas no concuerdan con la precisión o la rentabilidad, como se cree a menudo. Tomemos por ejemplo Gann Lines o Elliot Wave Theory, conozco a unos cuantos comerciantes que intercambiaron utilizando estos métodos, pero nunca por más de unos meses como mucho, además nunca he visto a un administrador de fondos profesional utilizar estos métodos de manera eficaz o rentable en el pasado . Apertura de intervalos de la gama Resistencia a la prueba de tiempo Esto es lo que me llevó a escribir sobre el método de apertura de rango de ruptura. Esta estrategia de entrada simple ha existido por más de 50 años y sigue siendo una de las estrategias de entrada más populares para este día. Como cuestión de hecho, conozco a varios comerciantes profesionales y gestores de fondos que utilizan el desglose de rango de apertura como su método de entrada principal. El rango de apertura es el precio más alto y el precio más bajo se negocia durante la primera media hora del día de negociación. A veces me refiero a la primera media hora rango de negociación como el precio de apertura del soporte. Este período de comercio en particular es importante porque la mayoría de las veces establece el tono para el resto del día de negociación. Entre el cierre de la sesión de negociación anterior y la apertura de la sesión actual pueden producirse varios eventos intermedios. Estos eventos pueden tener un gran impacto en la próxima sesión de negociación. Por ejemplo, informes gubernamentales, ganancias bursátiles, noticias de mercados extranjeros y docenas de otros factores fundamentales y técnicos desempeñan un papel vital en la economía de los Estados Unidos y, de manera más relevante, en el sentimiento del mercado. Generalmente, durante la primera media hora del día de negociación, que es la parte más emotiva de la sesión de negociación, los mercados absorben la información de la noche a la mañana y reflejan esta información en su precio. A pesar de que la mayoría de los mercados están abiertos prácticamente todo el día, la mayoría del volumen y la volatilidad no aparecen durante la sesión nocturna, pero comienza después de que la bolsa abra cada día a las 8:30. Esto es cuando los comerciantes institucionales entran en el mercado, la compra y venta de una enorme cantidad de acciones a través de sistemas computarizados de ejecuciones comerciales llamado programa de compra y venta de programas. El volumen es tan enorme que puede tener un impacto muy fuerte en el movimiento a corto plazo del mercado de valores. Estos programas institucionales de compra y venta no se ejecutan durante la sesión de la noche a la mañana, por lo tanto es muy difícil ver realmente qué impacto tendrá el mercado de la noche a la mañana en el mercado de valores hasta que el mercado de valores se abra y comience a operar durante la sesión regular. Ha habido numerosas veces cuando el mercado de la noche a la mañana está apuntando en una dirección con un sesgo muy fuerte, sólo para abrirse y moverse completamente en la dirección opuesta dentro de la primera media hora de la sesión bursátil. Por lo tanto, los mercados de la noche a la mañana ofrecen pistas fuertes en la dirección hacia la que se dirige el mercado, pero en última instancia, no hay mejor indicador de dirección del mercado que el mercado después de la primera media hora de la sesión bursátil. Condiciones que deben cumplirse antes de la ejecución Para negociar la ruptura de la gama de apertura, prefiero usar un gráfico de barras de 5 minutos y colocar una parada de compra a unos cuantos ticks por encima del precio más alto alcanzado durante los seis bares anteriores y simultáneamente colocar una parada de venta El precio más bajo alcanzado durante los últimos 6 barras comerciales. Además, necesito asegurarme de que se cumplan tres condiciones adicionales antes de entrar al mercado en cualquier dirección. Evite negociar tarde en el día La primera condición para la entrada en el mercado es el tiempo. El mercado debe golpear la parada de compra o vender la parada dentro de una hora de definir el alto y el bajo del soporte del rango de apertura o una hora y media después de la campana de apertura. A partir de años de observación y la computadora de nuevo probando varios mercados diferentes, llegué a la conclusión de que cuanto más rápido el mercado se rompe por encima o por debajo del intervalo de apertura de gama, mejores son las probabilidades de que el comercio de trabajo. Además, la mayoría de los brotes que ocurren más tarde en el día, no llevan impulso suficiente para sostener la volatilidad y la dirección que vale la pena el riesgo de entrar en el comercio después de la primera hora y media del día de negociación. Sesgo hacia un lado La segunda condición antes de colocar mi orden de entrada que me gusta ver es sigue inclinación hacia una dirección particular. A menudo veo mercados oscilación hacia adelante y hacia atrás entre el alto y el bajo de la gama de apertura. La mayoría del tiempo cuando veo este tipo de acción del mercado evito entrar en el mercado a pesar de que todas las demás condiciones han sido satisfechas. La acción ideal del mercado antes de salir de la gama de apertura se produce cuando el mercado prueba tanto el alto o el bajo en más de una ocasión o los comercios cerca de ese nivel repetidamente, haciendo más altos y más bajos en anticipación de salir a la parte superior O, alternativamente, hacer mínimos más bajos y los máximos más bajos para la mayoría de la primera media hora que conduce a un desglose de la desventaja. Lo que don8217t quieren ver es el mercado que sigue balanceándose hacia atrás en un rango de negociación intermitente entre el soporte alto y bajo. El secado del volumen no es bueno La tercera y última condición para entrar es el volumen. Debe haber una acumulación sustancial y gradual o un aumento en el volumen que conduce a la ruptura o desglose de precio fuera del intervalo de precios de la gama de apertura. La gran mayoría de los volúmenes de volumen de mercado de tiempo durante los primeros 15 minutos y los últimos 15 minutos del día de negociación, como resultado el volumen en la marca de 30 minutos por lo general comienza a caer sustancialmente, lo que hace difícil medir el volumen en el 30 Minuto, incluso cuando los mercados están haciendo nuevos altos o bajos. Mi solución para lidiar con el volumen de secado es simple, siempre y cuando el volumen está disminuyendo gradualmente y todavía está dentro del rango que existió durante los primeros 15 minutos de comercio, no considero un interruptor comercial. Si sin embargo, encuentro que el volumen apenas se mueve comparado con cómo era durante los primeros 15 minutos, reconsidero poner la orden. Si bien el monitoreo del volumen no es una ciencia exacta, con el tiempo se desarrollará una buena idea de cómo el volumen entra en el mercado y cómo reaccionan los mercados al volumen. Recuerde siempre que las entradas del desglose son acompañadas típicamente por aumento en volatilidad, cerciórese de que su pérdida de la parada tome en cuenta la volatilidad agregada y ajuste sus niveles de la pérdida de la parada en consecuencia. Buena suerte en su comercio Roger Scott Senior entrenador mercado Geeks. Open intervalo Breakout Daytrading sistema Open range breakout sistema es un concepto bien conocido. Es una variación del clásico sistema de ruptura de N-bar. Este concepto se habla tan ampliamente porque funciona. Te mostraré un nuevo giro del concepto que nunca se discute en ningún otro lugar. Open Range Breakout ¿Qué hace el sistema de breakout abierto? 1. identifica el precio más alto y el precio más bajo alcanzado desde abierto hasta la hora de inicio, el mensaje del patrocinador (anuncio gratuito para todos los miembros) 2. largo en una parada al precio más alto y corto En una parada al precio más bajo obtenido en 1, 3. sólo el comercio una vez por dirección, por lo que a lo sumo 1 largo y 1 posiciones cortas tomadas por día, 4. siempre salir a la hora final del día, 5. cuando el rango de Sesión de negociación anterior es superior a cierto umbral de la gama media de los días de negociación anteriores, no hay comercio se toma para el día Aquí está el sistema de comercio, Open Range Breakout. Puede utilizar Indicator Manager para instalar este sistema en su NeoTicker. El sistema está escrito en la fórmula y se puede instalar en NeoTicker simplemente copiando eso en el directorio del indicador. Una vez que haya instalado el indicador, ahora puede configurar su gráfico. El ejemplo que voy a utilizar es de 10 minutos ES, yendo todo el camino de regreso a 1998. Recuerde establecer el gráfico para el intervalo de tiempo adecuado como la sesión regular de comercio de ES es 9:30 AM a 4:15 PM hora del este . Cuando aplique el sistema, recuerde establecer su precio múltiple a 50 y el tamaño de marca mínima a 0,25. La comisión que usé en mis pruebas es de 2,5 por comercio. Aquí está el resultado del sistema. Como un sistema básico, sin campanas y silbatos, funciona razonablemente bien. Una cuestión, sin embargo, es que el rendimiento últimamente no es tan bueno. Vaya al Administrador de Gráficos y cambie el rango de tiempo de negociación de chart8217s desde el original 9:30 AM 8211 4:15 PM, a 10:00 AM 8211 4:00 PM. Esta técnica se conoce como reducción de datos. Que he discutido en más detalle en otro artículo titulado 8220Daytrading el Emini8221 en el Análisis Técnico de Stock 038 Commodities revista, agosto de 2003 cuestión. Aquí está el rendimiento del sistema utilizando datos reducidos. Usted probablemente no cree que es el mismo sistema con los mismos parámetros por defecto, don8217t usted Para mejorar un sistema de comercio no implica necesariamente un montón de parámetros de torsión. Lo más importante es entender por qué el sistema no está haciendo lo que se supone y encontrar soluciones lógicas para resolver el problema. En este caso, es obvio que la apertura de 20 a 30 minutos es muy caótico y también lo son los últimos 15 minutos de negociación. Al eliminar esa información, hemos mejorado la estabilidad de nuestras señales, por lo tanto, la mejora en el rendimiento.
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